ISBN/价格: | 978-7-5504-4222-1:CNY68.00 |
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作品语种: | chi |
出版国别: | CN 510000 |
题名责任者项: | 基于期望分位数回归方法的金融风险度量/.杨文华, 张倩倩, 周凯著 |
出版发行项: | 成都:,西南财经大学出版社:,2019.12 |
载体形态项: | 154页:;+图:;+24cm |
一般附注: | 教育部人文社科基金青年项目“商业银行杠杆周期性与系统性风险的生成及监管机制研究” (批准号19YJC790172) 第63批国家博士后基金面上项目“宏观审慎视角下商业银行高杠杆风险及监管策略研究” (批准号2018M632273) 阶段性成果 |
提要文摘: | 在众多风险模型中, VaR能将多种复杂的风险合成为一个简洁易懂的指标, 受到金融机构和监管当局的普遍欢迎。分位数回归本身存在角点解的难题, 导致VaR的计算失真, 同时基于分位数回归计算的VaR依然未能克服其不满足风险一致性的缺陷。已有的研究表明金融收益分布存在明显波动聚集性和时变特征, 我们尝试采用基于期望分位数回归方法计算的EVaR作为风险测度的核心指标, 通过与GARCH模型、LPA方法和Lasso方法的有机结合, 有效的刻画了金融风险的波动聚集性、时变性和外部溢出性。在此基础上对我国金融体系的系统性风险进行测度, 为金融监管当局进行风险管理提供了全新视角和理论支持。 |
并列题名: | Measurement of financial risk based on expectile regression eng |
题名主题: | 自回归模型 应用 金融风险 风险管理 研究 |
中图分类: | F830 |
个人名称等同: | 杨文华 著 |
个人名称等同: | 张倩倩 著 |
个人名称等同: | 周凯 著 |
记录来源: | CN CDT 20200921 |