书目详细信息
： 金融时序分析中动态波动模型的检验 Testing time-varying volatility models in financial time series an
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5638-1677-4:CNY18.00 |
|---|---|
| 作品语种： | eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融时序分析中动态波动模型的检验/.史秀红著 |
| 出版发行项： | 北京:,首都经济贸易大学出版社:,2009 |
| 载体形态项： | 132页:;+21cm |
| 一般附注： | 教育部留学回国人员科研启动基金资助项目 |
| 提要文摘： | 本书借鉴量子力学中的德鲁塔函数的思想，率先建立拉格朗日乘数检验统计量、以规避不可定义参数的检验问题。 |
| 并列题名： | Testing time-varying volatility models in financial time series analysis eng |
| 题名主题： | 金融 时间序列分析 英文 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 史秀红 著 |
| 记录来源： | CN CEPC 20090622 |