书目详细信息
： 金融数学与金融工程
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-310-05855-6:CNY42.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 120000 |
| 题名责任者项： | 金融数学与金融工程/.叶振军著 |
| 出版发行项： | 天津:,南开大学出版社:,2019.12 |
| 载体形态项： | 204页:;+图:;+26cm |
| 一般附注： | 普通高等教育规划教材 |
| 提要文摘： | 本书共分为五篇、十四章。首先对全书研究内容进行了介绍, 如无风险证券、简单金融市场框架和无套利原理、股票价格运动等; 进而以第一次华尔街革命为背景, 主要介绍投资组合理论; 然后介绍了两种基本的衍生产品, 远期和期权; 又以第二次华尔街革命为背景, 介绍了衍生产品定价理论; 最后介绍利率期限结构与固定收益产品定价理论, 比如利率期限结构的基本概念和静态利率期限结构模型、动态利率期限结构建模的一般方法、利率期限结构的二叉树模型等。 |
| 题名主题： | 金融 经济数学 高等学校 教材 |
| 题名主题： | 金融工程 高等学校 教材 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 叶振军 著 |
| 记录来源： | CN CDT 20201027 |