书目详细信息
： 协整理论与波动模型 金融时间序列分析及应用
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 7-302-08865-9:CNY58.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 协整理论与波动模型/.张世英, 樊智著 |
| 出版发行项： | 北京:,清华大学出版社:,2004 |
| 载体形态项： | 18, 464页:;+图:;+24cm |
| 相关题名附注： | 英文题名取自封底。 |
| 提要文摘： | 本书利用分形理论探讨了金融波动特性的市场机制，论述了时间序列的协整理论和金融时间序列波动性模型的原理、方法实际应用等。 |
| 并列题名： | Cointegration theory and volatility models eng |
| 题名主题： | 金融 时间序列分析 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 张世英 著 |
| 个人名称等同： | 樊智 著 |
| 记录来源： | CN CDT 20051215 |