书目详细信息
： 基于均值和风险的投资组合选择
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-03-053470-5:CNY48.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于均值和风险的投资组合选择/.姚海祥, 李仲飞, 马庆华著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2017 |
| 载体形态项： | 121页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 21世纪海上丝绸之路智库丛书 |
| 提要文摘： | 本书以均值-风险框架为主线，展开投资组织选择和风险管理的研究，是近年来作者在该领域的部分研究工作的总结。本书基于方差、VaR及CVaR等风险度量方法，研究了最低投资比约束、限制最大损失、不确定终止时间、随机市场环境、奇异协方差矩阵、不同借贷利率、破产风险控制等各种现实条件下静态和动态的均值=风险投资组合选择问题，同时也采用了前沿的非参数估计方法研究了投资组合选择问题，实现金融风险的测算与投资组合优化的同时进行。 |
| 题名主题： | 组合投资 研究 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 姚海祥 著 |
| 个人名称等同： | 李仲飞 著 |
| 个人名称等同： | 马庆华 著 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20170706 |